发文部门：深圳证券交易所
发文时间：2009-04-01
实施时间：2009-04-01
　　为了进一步完善深证成份指数的编制方案，使深证成份指数更好地配合本所的业务发展，满足指数产品的开发需要，本所对深证成份指数系列的编制方案进行了修订，并予以发布实施。
　　附件：深证成份指数系列编制方案
　　深圳证券交易所
　　2009年4月1日

　　深证成份指数系列编制方案
　　一、 选股原则
　　深证成份指数系列包括三只相关联的指数：深证成份指数(399001)、深证成份A股指数(399002)、深证成份B股指数(399003)。
　　深证成份指数为包含40 只A 股样本的价格指数；深证成份A 股指数为包含40 只A 股样本的全收益指数，指数样本与深证成份指数相同；深证成份B 股指数为包含10 只B 股样本的全收益指数。
　　(一)入围标准：
　　在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有A股和B 股：
　　(1)有一定上市交易日期(一般为六个月)；
　　(2)非 ST、*ST 股票；
　　(3)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；
　　(4)公司最近一年经营无异常、无重大亏损；
　　(5)考察期内股价无异常波动。
　　(二)选样及定期调整方法
　　成份股的定期调整定于每年1月和7月的第一个交易日实施，每年5 月和11 月定期对深证成份指数成份股的代表性进行考察，考察期为半年。
　　每年1月份定期调整的考察期为上一年5 月1 日至上一年10 月31 日，每年7月份定期调整的考察期为上一年11 月1 日至当年4月30 日。根据考察结果审议是否更换成份股。
　　每年1 月及7 月的成份股样本调整方案将分别提前于上一年12月和当年6月的第二个完整交易周的第一个交易日公布。
　　深证成份指数及深证成份A 股指数样本选样指标为考察期内的交易数据、股本变化数据及财务数据。选样时先计算考察期内入围A股平均总市值和平均流通市值占A 股市场的比重，以及平均成交金额占A 股市场的比重；再将上述三项指标按1：1：1 的权重加权平均，然后将计算结果从高到低排序，选取排名在前40 名的A 股，原则上
　　构成深证成份指数及深证成份A 股指数之样本。
　　深证成份 B 股指数样本选样指标为考察期内平均流通市值比重和平均成交金额比重。选样时先计算入围B股平均流通市值占B 股市场的比重，以及平均成交金额占B 股市场的比重；再将上述两项指标按2：1 的权重加权平均，然后将计算结果从高到低排序，选取排名在前10名的B 股，原则上构成深证成份B 股指数之样本。
　　在排名情况相似的条件下，综合考虑公司的行业代表性及所属行业的发展前景、公司盈利纪录等，优先选取指标优良的上市公司股票作为样本。
　　成份股样本定期调整方法是先对考察期内入围股票进行综合排名，再按下列原则选股：
　　1． 排名在样本数120%范围之内的原成份股按顺序优先予以保留；
　　2． 排名在样本数80%范围之内的非原成份股股票按顺序入选成份股；
　　3． 若根据前述两条规则入选成份股数量仍不足，则按原成份股优先的原则，用剩余排名靠前的股票补足成份股数量。
　　二、计算方法
　　(一)基日
　　深证成份指数以1994 年7 月20 日为基日，基日指数为1000。
　　(二)计算公式
　　深证成份指数采用派氏加权法编制，采用下列公式逐日连锁实时计算：
　　实时指数=上一交易日收市价成份股权数*[Σ(成份股实时成交价*成份股权数)／Σ(成份股上一交易日收市价＊成份股权数)]
　　在上述公式中，子项和母项中同一成份股的权数相同，为该成份股的自由流通量(以深圳证券信息有限公司发布的数据为准)。子项中的乘积是成份股的实时自由流通市值，母项中的乘积是成份股的上一交易日收市自由流通市值，Σ是指对纳入指数计算的成份股的自由流通市值进行汇总。
　　每个交易日集合竞价开市后用成份股